График «Японские свечи» — Аналитические задачи в бизнесе

• Финансовые рынки и особенности визуализации
• Что такое японские свечи
• Как анализировать график японских свечей
• Как построить японские свечи в Google Sheets
• Выводы

В этом курсе мы разбираем основные типы визуализаций, которые помогают решать большинство задач. Эти знания полезны в продажах, маркетинге, медицине, социологических исследованиях и многих других сферах анализа.

Однако не всегда этих стандартных графиков хватает для полноценного анализа. Поэтому и появляются отдельные комплексные диаграммы для конкретных задач.

Одна из таких задач — анализ торговой активности на финансовых рынках. Самый распространенный способ анализа такой информации — график японских свечей.

Выглядит он так:

Именно его мы изучим в этом уроке. Вы узнаете, что такое японские свечи и как они помогают решать финансово-аналитические задач. Также вы научитесь строить такой график в Google Sheets.

Финансовые рынки и особенности визуализации

Рассмотрим торговлю на рынке акций или ценных бумаг. Главная задача покупателя акций — заработать как можно больше на разнице в цене, то есть купить дешевле и потом продать дороже.

Ключевой предмет анализа в такой задаче — цена. Нужно следить за изменениями цены, чтобы понимать, в какие моменты лучше всего покупать или продавать. К слову, в трейдинге это называется техническим анализом рынка.

Нам нужно посмотреть на величину в динамике, поэтому логично предположить, что линейный график справится с этой задачей. Однако здесь не все так просто.

Вот так будет выглядеть линейный график для акций компании Яндекс за промежуток всего в несколько часов:

По этому графику сложно сделать какие-то полезные выводы. Дело в том, что цены акций меняются на бирже ежесекундно. Это не объемы продаж, которые можно просуммировать за день или месяц, а затем вывести на графике меньше точек.

Кажется, что нужен компромисс: график должен и наглядно показывать динамику, и содержать в себе полную информацию. Именно такое сочетание показывает нам график японских свечей.

Что такое японские свечи

Японские свечи или candlestick chart — это график, который похож на линейный, но дает больше информации. График называет именно так, потому что сначала его использовали для анализа торговли рисом в Японии.

Каждый объект графика — это свеча. Каждая свеча представляет информацию о таймфрейме — диапазоне изменения цены за определенное время, например, за пять минут, час или день.

Каждая свеча показывает четыре факта о выбранном таймфрейме:

• Минимум — минимальное значение цены за весь таймфрейм
• Максимум — максимальное значение цены за весь таймфрейм
• Цена открытия — значение цены на начало таймфрейма (на момент открытия торгов при таймфрейме в один день)
• Цена закрытия — значение цены на конец таймфрейма (на момент закрытия торгов при таймфрейме в один день)

На основе этих четырех фактов уже можно сделать первые выводы и определить тип свечи в заданный таймфрейм:

• Бычья свеча — цена открытия меньше цены закрытия. Такая свеча показывает, что в ходе торгов удалось повысить цену. Покупатели приобрели акции дешевле и смогут дальше продать их дороже — значит, покупатели в плюсе
• Медвежья свеча — цена открытия больше цены закрытия. Такая свеча показывает, что в ходе торгов удалось снизить цену. Покупатели приобрели акции дороже — значит, продавцы в плюсе

Так эти свечи выглядят на практике:

Как видите, бычьи свечи отмечаются зеленым цветом, а медвежьи — красным. Если график черно-белый, белыми обычно помечаются бычьи.

Как анализировать график японских свечей

График японских свечей помогает не просто следить за динамикой цен, но и делать выводы о торговой активности. По типу свечи можно понять, на чьей стороне сейчас управление ценой: покупателей или продавцов. Однако это не единственный момент анализа.

Формы свечей и их комбинации могут подсказать, что будет происходить с рынком дальше. Существует немало таких моделей торгового поведения для свечного анализа. Посмотрим на некоторые из них:

Для примера мы возьмем еще одну базовую модель — Молот или Повешенный. Это модель, при которой мы видим свечу с маленьким телом и длинной тенью снизу. Тень в полтора-два раза длиннее тела свечи. Так это выглядит на графике:

Рассмотрим особенности этой модели подробнее. Представим, что мы рассуждаем о таймфрейме в один день:

• В течение дня цена активно менялась, это видно по размаху максимального и минимального значения
• Несмотря на это, к вечеру цена почти не поменялась, это видно по небольшой разнице между ценой открытия и закрытия

Такая модель может говорить об усталости игроков. Такой график подсказывает, что игрокам нужна передышка.

Например, покупателям удалось выиграть — цена изменилась, пусть и на совсем небольшое значение. Это не безоговорочная победа, и скорее всего продавцы могут перехватить управление рынком.

Таким образом, график японских свечей позволяет делать выводы и о динамике, и о торговой активности без дополнительных расчетов. Эта информация помогает быстрее реагировать, особенно в условиях постоянно изменяющихся финансовых данных.

Как построить японские свечи в Google Sheets

Для построения диаграммы будем использовать Google Sheets. Пройдем весь процесс по шагам:

1. Для начала откроем таблицу с данными. Как это сделать, можно прочитать здесь

2. Проверяем, что наши данные отобразились корректно. Для построения такого графика нужно четыре факта о цене за конкретный период — максимум, минимум, цены на момент открытия и закрытия торгов

3. Теперь нужно вставить элемент поверх таблицы. Для этого нажимаем на «Вставка» в верхней панели и выбираем «Диаграмма»:

   

4. Видим, что на правой панели появился редактор диаграмм. В «Тип диаграммы» находим раздел «Другие» и выбираем График «Японские свечи»:

   

5. Нажимаем на значок диапазона данных и выделяем всю таблицу, включая заголовки столбцов. Нажимаем «Ок»:

   

6. Нажимаем чекбоксы «Заголовки — значения строки 1». Проверяем, что в Оси X и параметрах указаны верные столбцы:

   

Подробнее о том, как построить график японских свечей в Google Sheets, можно прочитать в официальной справке от Google.

Выводы

В этом уроке мы изучили, что такое японские свечи и как этот график полезен при решении финансово-аналитических задач. Кратко пройдемся по основным выводам урока:

• Японские свечи — это график, который похож на линейный, но дает больше информации
• Каждая свеча — это информация о выбранном временном диапазоне в четырех фактах (цена закрытия и открытия, минимум и максимум)
• Японские свечи позволяют не просто следить за динамикой цен, но и оценивать торговую активность игроков рынка
• Форма свечи и комбинации свечей могут служить сигналами, которые помогают делать предсказания о дальнейшем поведении графика и быстрее принимать решения

Дополнительные материалы

1. Как построить график японских свечей в Google Sheets
2. Графические паттерны технического анализа рынка
3. Подробнее о моделях японских свечей
4. Котировки акций

---

Остались вопросы? Задайте их в разделе «Обсуждение»

Вам ответят команда поддержки Хекслета или другие студенты